Indicator Simple Moving average (SMA) ได้รับความนิยมอย่างมากในเทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพ เพื่อใช้งานให้มีประสิทธิภาพการใช้เลือกใช้งานค่า period ให้เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากมีผลต่อความไวในการตอบสนองของราคา ในบทความนี้ผมจึงได้ทำการสรุปเปรียบเทียบการตอบสนองของราคาโดยทำการจำลองการเปรียบเทียบในตลาดที่เป็นขาขึ้น และตลาดที่เป็นขาลง เพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
Simple Moving Average คืออะไร ?
SMA เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่คำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่กำหนด(Period) เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ราคาปิด โดยเป็นการนำผลรวมของราคามาหารด้วยจำนวน period
Indicator ตัวนี้มักถูกใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ โดยหาก SMA มีแนวโน้มสูงขึ้น ก็แสดงว่า แนวโน้มอยู่ในทิศทางขาขึ้น ในทางกลับกัน หาก SMA มีแนวโน้มลดลง ก็แสดงว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง สามารถอ่านบทความเพิ่มเติม Indicator Moving Average คืออะไร? สรุปง่าย ๆ
Period คืออะไร?
Peroid คือ ช่วงเวลา หรือ ระยะเวลาที่เราสนใจ การคำนวณอินดิเคอเตอร์สำหรับการวิเคราะห์กราฟเทคนิคเราจะต้องกำหนดช่วงของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ สำหรับ SMA ที่นิยมใช้มีตั้งแต่ 5,12,26,50 และ 200 วัน รวมถึงค่าอื่น ๆ ในช่วง Time Frame อื่น ๆ
SMA คำนวณอย่างไร?
การคำนวณนั้นจะเหมือนกับการคิดค่าเฉลี่ยปกติ โดยนำผลรวมของราคาปิด (ส่วนใหญ่นิยมใช้ราคาปิด) ในช่วงเวลาที่สนใจมาหารด้วยจำนวน Period (SMA = Sum of Period Values/Number of Period) ซึ่งสามารถเขียนได้ดังสมการ ซึ่งเราสามารถใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ของ EXCEL ช่วยคำนวณได้
\overline{x} = \frac{x_{1} + x_{2} + x_{3} + .... x_{n}}{n} โดยที่
\overline{x}\quad คือค่า \quad SMA{x_{1}, x_{2} ,x_{3} , .... x_{n}} \quad คือ \quad ค่าราคาปิดของช่วงเวลาที่สนใจn \quad คือ \quad ค่าจำนวนช่วงเวลาที่สนใจ (period)
ตัวอย่าง พิจารณาราคาหุ้นตัวหนึ่ง ในช่วง 5 วัน พบว่ามีราคาปิดที่ 1, 2 , 3, 4 และ 5 ตามลำดับ
ดังนั้นค่าเฉลี่ยของ SMA(5) Day 5 สามารถคำนวณได้โดย
SMA(5) Day 5 = \frac{1 + 2 + 3 +4+5 }{5} = 3ผลของ Period ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น
แนวโน้มขาขึ้น คือ การที่ราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ Indicator Moving Average มีทิศทางเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ในที่นี้ผมได้ทำการเปรียบเทียบความไวของ SMA จำนวน 4 เส้น คือ SMA(2), SMA(3), SMA(4) และ SMA(5) เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการตอบสนองของราคาในทิศทางขึ้น ผลลัพธ์การนำไปใช้งานกับข้อมูลในตัวอย่างก่อนหน้านี้ได้ผลดังนี้
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การคำนวณ SMA(2), SMA(3), SMA(4) และ SMA(5) จะต้องมีข้อมูลย้อนหลังของ CLOSE PRICE อย่างน้อย 2, 3, 4 และ 5 ข้อมูลตามลำดับ ทำให้ยิ่งทำการเลือกหาค่าเฉลี่ยที่ช่วงกว้างขึ้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลจำนวนที่มากขึ้น
เมื่อนำข้อมูลดังกล่าว มา Plot ลงบนกราฟ ใน EXCEL จะพบว่าได้กราฟดังรูป
จากกราฟจะเห็นได้ว่า ยิ่งเราเลือกช่วง Peroid ที่สูงจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเส้น SMA กับราคาปิด ณ แท่งปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า Lagging โดยที่จากข้อมูลนี้สามารถสรุปความเป็น lagging indicator ของ SMA ได้ว่า SMA(5)>SMA(4)>SMA(3)>SMA(2) ตามลำดับ โดยการ Lagging นั้นจะหมายถึงการที่ Indicator มีการเคลื่อนไหวช้ากว่าราคามากเพียงใด
เมื่อพิจารณาราคาปิดที่วันที่ 6 จะเห็นได้ว่า
- SMA(2) Lagging ราคาปิดเท่ากับ 0.5 Period
- SMA(3) Lagging ราคาปิดเท่ากับ 1.0 Period
- SMA(4) Lagging ราคาปิดเท่ากับ 1.5 Period
- SMA(5) Lagging ราคาปิดเท่ากับ 2.0 Period
สำหรับชุดข้อมูลนี้การ Lagging จะขึ้นกับค่าของ เส้น SMA ที่ใช้ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้การตอบสนองของราคาตรงกับราคาปัจจุบัน เราสามารถใช้การ Shift หรือ การเลื่อน Period มาด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าทำการเลือก SMA(5) เราสามารถเลื่อนชุดข้อมูลนี้โดยปรับค่า Shift เป็น -2 เพื่อให้ค่าของ Indicator ตอบสนองได้ตรงกับราคา ตามตัวอย่างการปรับ SMA(5) เพื่อลดผลของ Lagging โดยทำการเลื่อน Peroid ไปด้านซ้ายจำนวน 2 period
ผลของ Period ในช่วงแนวโน้มขาลง
ทำนองเดียวกันกับแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง คือ การที่ราคาของหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดต่ำลงเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อแนวโน้มปรับตัวลดลงจะส่งผลให้ Indicator Moving Average มีทิศทางลงเช่นเดียวกัน ในที่นี้ผมได้ทำการเปรียบเทียบความไวของ SMA จำนวน 4 เส้น คือ SMA(2), SMA(3), SMA(4) และ SMA(5) เพื่อให้เห็นความแตกต่างของการตอบสนองของราคาในทิศทางขึ้น ผลลัพธ์การนำไปใช้งานกับข้อมูลในตัวอย่างก่อนหน้านี้ได้ผลดังนี้
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า การคำนวณ SMA(2), SMA(3), SMA(4) และ SMA(5) จะต้องมีข้อมูลย้อนหลังของ CLOSE PRICE อย่างน้อย 2, 3, 4 และ 5 ข้อมูลตามลำดับ ทำให้ยิ่งทำการเลือกหาค่าเฉลี่ยที่ช่วงกว้างขึ้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลจำนวนที่มากขึ้น เช่นเดียวกันกับแนวโน้มขาขึ้น
เมื่อนำข้อมูลดังกล่าว มา Plot ลงบนกราฟ ใน EXCEL จะพบว่าได้กราฟดังรูป
จากกราฟจะเห็นได้ว่า ยิ่งเราเลือกช่วง Peroid ที่สูงจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเส้น SMA กับราคาปิด ณ แท่งปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า Lagging โดยที่จากข้อมูลนี้สามารถสรุปความเป็น lagging indicator ของ SMA ได้ว่า SMA(5)>SMA(4)>SMA(3)>SMA(2) ตามลำดับ โดยการ Lagging นั้นจะหมายถึงการที่ Indicator มีการเคลื่อนไหวช้ากว่าราคามากเพียงใด ผลลัพธ์นี้เป็นไปในทำนองเดียวกันกับการใช้แนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้
เมื่อพิจารณาราคาปิดที่วันที่ 6 จะเห็นได้ว่า
- SMA(2) Lagging ราคาปิดเท่ากับ 0.5 Period
- SMA(3) Lagging ราคาปิดเท่ากับ 1.0 Period
- SMA(4) Lagging ราคาปิดเท่ากับ 1.5 Period
- SMA(5) Lagging ราคาปิดเท่ากับ 2.0 Period
สำหรับชุดข้อมูลนี้การ Lagging จะขึ้นกับค่าของ เส้น SMA ที่ใช้ ดังนั้นถ้าเราต้องการให้การตอบสนองของราคาตรงกับราคาปัจจุบัน เราสามารถใช้การ Shift หรือ การเลื่อน Period มาด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าทำการเลือก SMA(5) เราสามารถเลื่อนชุดข้อมูลนี้โดยปรับค่า Shift เป็น -2 เพื่อให้ค่าของ Indicator ตอบสนองได้ตรงกับราคา ตามตัวอย่างการปรับ SMA(5) เพื่อลดผลของ Lagging โดยทำการเลื่อน Peroid ไปด้านซ้ายจำนวน 2 period ดังนั้นเมื่อเราทำการปรับค่า Shift จะส่งผลเช่นเดียวกันกับแนวโน้มขาขึ้น
สรุป
ค่า Period เป็น parameter ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับ Indicator SMA โดยที่ยิ่งค่า Peroid ยิ่งมาก ยิ่งทำให้เกิดการตอบสนองของ Indicator กับราคาค่อนข้างช้า การตอบสนองที่ช้านี้เราเรียกว่า Lagging
ถ้าเราใช้แนวโน้มของ SMA ยิ่ง Period ยิ่งมากแล้วแสดงแนวโน้มว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็แสดงว่าแนวโน้มนั้นมีโอกาสเป็นขาขึ้นแบบแข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นเราจึงใช้ SMA ที่มี Peroid ยาวเป็นตัวบอกแนวโน้มในระยะยาว
ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราใช้แนวโน้มของ SMA ยิ่ง Peroid น้อยแสดงว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนั้นเป็นแนวโน้มระยะสั้น ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันกับในระยะยาวก็ได้
เพื่อลดผลกระทบจากการ Lagging ของ SMA การเลือกปรับค่า shift จะช่วยลดผลกระทบได้ แต่อย่างไรก็ตามการหาค่า Shift ที่เหมาะสมนั้นไม่ง่ายนั้น ดังนั้นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงไม่นิยมปรับค่านี้ และไปปรับในส่วนของ Peroid แทน เช่น ใช้ SMA(5) เพื่อบอกแนวโน้มระยะสั้น ใช้ SMA(50) เพื่อบอกแนวโน้มระยะกลาง และ ใช้ SMA(200) เพื่อบอกแนวโน้มระยะยาว
สามารถดาวโหลดไฟล์ EXCEL ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
น้ำมัน บทความยอดนิยม ประวัติเทรดเดอร์ พื้นฐาน technical analysis เทรดเดอร์มือใหม่ ์Indicator
*บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกตีความว่า มีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำเสนอสำหรับการทำธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคต เนื่องจากสภาวการณ์อาจมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน
